Document Object Model

> Чего Я Не Понимаю?

Того, что в файловую систему не выполняют HTTP запросов:)

Юзай метод load.

var xmlDoc = new ActiveXObject("Msxml2.DOMDocument");
xmlDoc.async = false;
xmlDoc.load("xml.xml");
alert(xmlDoc.documentElement);

Он умеет и с сервера грузить, и локально тоже.